掌握套期保值率计算技巧，实现风险管理与利润最大化

掌握套期保值率计算技巧,实现风险管理与利润最大化,成功运用套期保值率核算。

期货套期保值率管理模式

期货套期保值率核算方法,即套期保值率在一定条件下可以是不低于现货(现货)比例的。在实际操作过程中,期货套期保值率一般是根据个人或企业生产经营情况的预计,或者预期实际需求或预期需求的变动,来进行适时的预判。套期保值率高的企业则可利用期货市场上具有相对稳定的供货数量,做出相对应的套期保值决策。

期货套期保值率指运用期货市场上存在的价格差异,在一定条件下可以使用的比重。对于在生产经营过程中存在的价格差异的企业,利用期货市场的,可以达到期货市场上套期保值率的保值目的。套期保值率的计算公式:套期保值率=(某商品现货总量-某期货品种期货价格-期权费率)/(该商品合约当日现货价格)*100%。

一般来说,上述两个数值相对应,套期保值率越大,套保率越低,不具有抵御价格风险的能力,相应的,可以通过期货市场上价格差来赚取收益。